"贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在＋1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相关于大盘的表示情况。其绝对值越大,显示其收益变革幅度相关于大盘的变革幅度越大；绝对值越小,显示其变革幅度相关于大盘越小。若是是负值,则显示其变革的标的目的与大盘的变革标的目的相反:大盘涨的时候它跌,大盘跌的时候它涨。
因为我们投资于投资基金的目标是为了获得专家理财的办事,以获得优于被动投资于大盘的表示情况,因而那一目标能够做为考察基金办理人降低投资颠簸性风险的才能。
夏普比率的计算十分简单，用基金净值增长率的均匀值减无风险利率再除以基金净值增长率的尺度差就能够得到基金的夏普比率。
它反映了单元风险基金净值增长率超越无风险收益率的水平。若是夏普比率为正值，申明在权衡期内基金的均匀净值增长率超越了无风险利率，在以同期银行存款利率做为无风险利率的情况下，申明投资基金比银行存款要好。夏普比率越大，申明基金单元风险所获得的风险回报越高。
特雷诺指数用Tp暗示，是每单元风险获得的风险溢价，是投资者判断某一基金办理者在办理基金过程中所冒风险能否有利于投资者的判断目标。特雷诺指数越大，单元风险溢价越高，开放式基金的绩效越好，基金办理者在办理的过程中所冒风险有利于投资者获利。
相反特雷诺指数越小，单元风险溢价越低，开放式基金的绩效越差，基金办理者在办理的过程中所冒风险不有利于投资者获利
简森业绩指数法。1968年美国经济学家简森系统地提出若何按照CAPM模子所决定的期望收益做为基准收益率评价配合基金业绩的办法，计算公式如下：
J=Rp―{Rf+βp（Rm―Rf）}
此中：J暗示超额收益，被简称为简森业绩指数；Rm暗示评价期内市场的均匀回报率；Rm-Rf暗示评价期内市场风险的抵偿。
当J值为正时，表白被评价基金与市场比拟较有优胜表示；当J值为负时，表白被评价基金的表示与市场比拟较整体表示差。按照J值的大小，我们也能够对差别基金停止业绩排序。
若是考职称，讲解那四个概念要算五非常的！总之，那是计算变量数学模子所用的数值！指数值越高，相关度越大！
好深邃呀，进修了，谢谢。